Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Algoritmik Po...

Algoritmik Portföy Hisse Önerileri, BMD Araştırma

PAYLAŞ

    algoritmik portföy hisse önerileri

    BMD Araştırma tarafından hazırlanan mali sektör dışı hisse senetlerinden oluşan model portföy ve algoritmik portföy hisse önerileridir. Model portföy hakkında açıklamalar listenin sonunda bulunmaktadır. 06.12.2017

    BMD Araştırma portföyünde ARCLK, BIMAS, PETKM, TCELL, TUPRS, TOASO, TRKCM, SODA, AYGAZ, CIMSA, TRGYO ve EREGL yer almaktadır. BMD Araştırma portföyü  28 Kasım 2017- 05 Aralık 2017 haftasında  %1,7 değer kazanırken SINAİ Endeks de aynı haftada %1,7 değer kazanmıştır. Araştırma Portföyünde geçtiğimiz hafta en yüksek getiriyi PETKM %6,7 sağlarken en düşük getiriyi TOASO (-)%2,4 elde etmiştir. Yılbaşından bu yana BMD Araştırma Portföyü %47,2  yükselmiş olup aynı dönemde SINAİ Endeks %42,5  yükselmiştir.

    HİSSELERF İ Y A T*G E T İ R İ
    28.11.20175.12.2017Haftalık (%)YBB (%)
    LİSTE    
    ARCLK19,3620,365,2%-1,2%
    BIMAS73,2072,80-0,5%51,8%
    PETKM6,386,816,7%100,0%
    TCELL14,1615,066,4%66,4%
    TUPRS122,80120,50-1,9%83,1%
    TOASO32,3031,54-2,4%31,4%
    TRKCM3,974,082,8%79,7%
    SODA4,934,940,2%17,0%
    AYGAZ14,7614,810,3%36,8%
    CIMSA13,9713,68-2,1%-5,3%
    TRGYO6,526,702,8%64,9%
    EREGL8,638,882,9%85,5%
    ORTALAMA  1,7%47,2%
    BİST-100102.068106.2604,1%36,0%
    BİST -SINAİ117.075119.0991,7%42,5%
    * Gün sonu kapanış fiyatı

    BMD Algoritmik Model Portföyü 28 Kasım 2017- 05 Aralık 2017 haftasında  %2,3 değer kazanırken BIST 100 Endeks de aynı haftada %4,1 değer kazanmıştır. Algoritmik Portföy’de geçtiğimiz hafta en yüksek getiriyi SELEC %5,8 sağlarken en düşük getiriyi BUCIM %0,0  elde etmiştir. Yılbaşından bu yana BMD Algoritmik Portföyü %10,4  yükselmiştir.

    HİSSELERF İ Y A T*G E T İ R İ
     28.11.20175.12.2017Haftalık (%)
    LİSTE   
    EGGUB23,9224,000,3%
    ALBRK1,121,163,6%
    BOLUC5,035,203,5%
    BUCIM5,075,070,0%
    CEMTS3,473,644,9%
    ERBOS73,9576,153,0%
    EREGL8,638,882,9%
    KUTPO5,825,931,9%
    NUHCM9,329,501,9%
    PETUN9,289,381,1%
    SELEC3,303,495,8%
    SODA4,934,940,2%
    VESBE8,878,910,5%
    ORTALAMA  2,3%
    BİST-100102.068106.2604,1%
    BİST -SINAİ117.075119.0991,7%
    * Gün sonu kapanış fiyatı


    BMD Araştırma Portföyü, analistin şirket ziyareti gerçekleştirmesi ile elde ettiği bilgiler sonrası uluslararası değerleme standartlarınca kabul görmüş metodolojiler ile elde edilen şirket değerinin BMD Yatırım Komitesi’nce kabul görmesi şartı ile elde edilen hisselerden oluşurken BMD Algoritmik Model Portföy bir değerleme raporu gereksinimi duymadan ve bir hedef değer oluşturmadan sadece şirketlerin mali verileri ve piyasa çarpanları gibi kriterler sonrası seçilen hisselerden oluşmaktadır.
     
    Bankacılık endeksine ait hisseler, ve katılım endeksi kriterlerine uymayan hisseler portföy oluşturma kriterleri gereği BMD Araştırma Portföyü’ne dahil edilemezken BMD Algoritmik Model Portföy sadece Katılım Endeksine dair hisselerden oluşturulabilmektedir.

     

    BMD Model Portföy Terimleri:

    1.BMD Model Portföyüne eklenen/çıkarılan şirket hisse senetleri mali sektör dışındaki sanayi şirketleridir.

    2.Prim/İskonto: BMD Model portföyünde yer alan bir şirketin prim/iskontosu, o şirketin mevcut fiyatının hedef fiyatının ne kadar üstünde/altında olduğunu gösterir.

    3.Prim/İskonto Hesaplama:

    Prim/İskonto Oranı (%) = (Hissenin son BIST 100 Kapanış fiyatı) / (Hedef Hisse Fiyatı) – 1

    Hesaplanan prim/iskonto oranının negatif olması, şirketin hisse senetlerinin, hesapladığımız hedef değerin altında işlem gördüğünü ve bu hedef değere ulaşma (yükselme) potansiyeli olduğunu gösterir. Hesaplanan prim/iskonto oranının pozitif olması ise, şirketin hesapladığımız hedef değerin üzerinde (primli) işlem gördüğünü gösterir.

    BMD Model Portföyüne Eklenme ya da Portföyden Çıkarılma Kriterleri:

    1.Portföye Eklenme: BMD Araştırma Bölümü tarafından incelenen şirketlerin hedef değer tespiti yapıldığı tarihi itibariyle %15 ve üzerinde bir getiri potansiyeline sahip olması halinde, bu şirketler BMD Yatırım Komitesi toplantılarında görüşülerek Model Portföye eklenip eklenmemesine karar verilir.

    2.Portföyden Çıkarılma: BMD Model Portföyünde yer alan ve hedef piyasa değerinin %15 ve üzerinde bir değere ulaşan şirket hisseleri, portföyden çıkarılır. BMD Model Portföyünde yer alan ve hedef piyasa değerinden %0-%15 aralığında primli işlem gören şirket hisseleri ise, BMD Yatırım Komitesi toplantılarında görüşülerek portföyden çıkarılıp çıkarılmamasına karar verilir. BMD Model Portföyünde yer alan şirketler hedef fiyatına ulaşmamış olsa da, BMD Yatırım Komitesi toplantılarında görüşülerek model portföyden çıkarılabilir.

    BMD Model Portföy Performansının Hesaplanması:

    Haftalık Performans Hesaplaması: Bir hisse senedinin haftalık performansı, hissenin son iki Pazartesi günü BIST 100 kapanış fiyatı arasındaki değişim olarak hesaplanmaktadır. Haftalık portföy performansı ise model portföyde yer alan her hisse senedinin getirisi eşit olarak ağırlıklandırılarak hesaplandığından, model portföyde yer alan her hisse senedinin getirisinin aritmetik ortalamasına eşit olmaktadır.

    Aylık Performans Hesaplaması: İlgili ayın ilk Pazartesi gününden başlanmak üzere ay içindeki her haftanın performansının aylık bileşik getirisi olarak hesaplanmaktadır. İki aya yayılmış haftaların performansları ise hafta en çok hangi ayın içinde güne sahipse o ayın performansına dahil edilmektedir.

    Yıllık Performans Hesaplaması: BMD Model Portföyünün yıllık performansı, yılın her ayında elde edilen getirinin yıllık bileşik getirisi olarak hesaplanmaktadır.

     

    Bunlar da ilginizi çekebilir:

    borsa hisse önerileri hissenet

PAYLAŞ