Ana sayfa Eğitim Forex Piyasasında Strateji Hareketli Ort...

Hareketli Ortalamalar ile Yön Karmaşına Son, Kudret Ayyıldır

hareketli-ortalamalar-kudreta

Teknik Analizde Hareketli Ortalamalar Nasıl Kullanılır?

Herhangi bir finansal üründe alım – satım kararı verebilmek için öncelikle ilgili ürünün yönünü yani trendini bilmemiz gerekiyor.

Hareketli ortalama (Moving Average), trendi görmemize katkı sağlayan en önemli indikatörlerin başında yer almaktadır. Hesaplanış biçimi ve etkisi, çoğu indikatörün (RSI, MACD, Ichimoku Kinko Hyo, vb) oluşturulmasında kullanılan bir gösterge olması sebebiyle kritik bir gösterge olarak karşımızdadır.

Hareketli Ortalama kullanımının yatırımcılara sunduğu avantajları aşağıda maddeler halinde sıralayabiliriz.

  • İşlem riskini ve maliyetini minimuma çevirir,
  • İşlem kazancını maksimize etmesine katkı sağlar,
  • Trend değişikliklerinde duygusallık faktörünü ortadan kaldırabilir ve zararın büyümesini engelleyebilir,
  • Vadelere göre destek – direnç görevi görerek karar verme mekanizmasını güçlendirir.
  • Alım – Satım kararı ve trend görünümlerinde çok önemli bir gösterge olarak bildiğimiz Hareketli Ortalamanın kullanımı çok basit olarak bilinse de yatırımcıların psikolojik olarak göstergelere yüklediği anlam ve beklentileri, mevcut kullanımın zorlaşmasını sağlamaktadır.

Çünkü yatırımcılar genellikle indikatör ya da algoritmalarla birlikte işlem yapmak isterken ellerinde sihirli değnek olmasını hayal eder. Öyle ki bu değnek her varlıkta ve zaman diliminde tek bir göstergenin ya da algoritmanın kazançlı işlemler için yeterli olmasını arzular.

Örneğin bana öyle bir hareketli ortalama söyleyin ki bu ortalama hem EURUSD paritesinde işe yarasın hem de Altın, Apple, S&P500, Ham Petrol beklentilerini net bir şekilde görebilmem için fayda sağlasın…

Maalesef saniyeler içerisinde fiyatlama davranışlarında değişiklik yaşanılan bu tür piyasalarda kişilerin işlemlerinde maksimum performans sağlayacağı bir sihirli değnek yoktur. Ancak Hareketli Ortalama gibi önemli göstergeler sayesinde risk yönetiminde / yatırım psikolojisinde önemli adımlar atılabilir.

Hareketli Ortalamalardan yararlanılırken dikkat edilmesi gerekilen en önemli husus, ortalamaya yönelik kullanılan tür ve kaç tane fiyatın ortalamasının alınacağı rakamın belirleneceğidir.

Örneğin USDTRY kuru 13 – 15 Aylık üssel hareketli ortalama üzerinde uzun vadeli pozitif trend görünümüne devam etmektedir analizinde neden 13 ve 15 rakamı dikkate alındı, neden üssel hareketli ortalama türü seçildi? Bu sorunun cevabını aşağıda maddeler halinde aktarabiliriz.

Neden 34? 20, 50, 100 ve ya 200 değil? Neden Üssel? Basit veya Ağırlıklı değil?

Hareketli ortalamaları incelerken baz alınan husus, ilgili varlığın fiyatı ve bu fiyatın ortalama ile ilişkisidir.

Eğer ilgili ortalama, fiyat üzerinde önemli bir baskı kaynağıysa o zaman ilgili ortalama başarılı bir trend göstergesidir.

Grafikte de görüldüğü üzere mumlar ve bu mumların baskı gördüğü çizgi 13 – 15 aylık üssel hareketli ortalama ile uyum sağlamaktadır. İşte bu yüzden 50, 100 ya da 200 değil de 13 ile 15 olarak belirlenmiştir.

Bu rakamlar, finansal varlığa göre değişmesi çok normaldir. Örneğin, EURUSD’da 144 günlük üssel hareketli ortalama önemliyken, Ons Altın’da 55 periyotluk ağırlıklı hareketli ortalama önem arz edebilir.

Maddeleri özetlersek, ilgili ortalama sayısı ve uygulama metodu, finansal varlığa ve zamana göre değişir. Bu yüzden bazı varlıklarda 34, 55, 100 ya da 200 gibi rakamlar değişkenlik gösterirken mevcut ortalama çeşidi olarak da üssel, basit, ağırlıklı gibi tercihler yapılabilir.

Hareketli Ortalamada kullanılacak rakamlar neler olabilir sorusunun cevabında 2 farklı yaklaşım işlem kalitenizi geliştirmesi adına önem arz edebilir. Bunlardan ilki klişe olarak herkesin bildiği rakamlar, diğeri ise hassasiyeti daha üst düzeye çıkartacak seviyeler olarak izah edilebilir.

Klişe rakamlar standart olarak herkesin bildiği 20, 50, 100 ve 200 ya da Fibonacci uygulamasından esinlenerek bilinen 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 gibi rakamlar dikkate alınabilir.

Hareketli Ortalama kullanırken illaki klişe rakamlar kullanmak zorunda değiliz. Örneğin yukarıdaki grafiğimizde 13 ve 15 aylık üssel hareketli ortalamadan yararlandık. Burada 15 aylık üssel hareketli ortalamaya daha fazla dikkat etmemizin sebebi, mumların ilgili ortalama ile olan ilişkisinin diğer göstergeye göre daha iyi olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple de grafik izin verdiği müddetçe istediğiniz rakamı ve ortalama türünü kullanabilirsiniz. Örneğin eşinizin ya da sevgilinizin doğum yerinin plaka numarasını bile kullanabilirsiniz. Ancak önemli olan hangi rakamı değil kullandığınız rakamın trend görünümünde ne kadar etkin bir psikolojik baskı oluşturduğudur.

Hareketli Ortalama uygulamasında kullanacağınız rakamın önemini aşağıda yer verdiğimiz örnekte net bir şekilde görebilirsiniz.

4 saatlik grafikte, 100 periyotluk üssel hareketli ortalamanın, yön konusunda etkili bir fikir sağladığı, ancak pratikte herhangi bir işlem sinyali sağlayamadığı görülüyor. Bu aşamada, hareketli ortalama göstergesinde periyot sayısı ya da ortalamanın uygulama metodu değiştirilerek, daha etkili bir kullanım sağlamamız ve hareketli ortalama ile fiyat arasındaki boşlukları kapatmamız gerekiyor.

100 periyotluk üssel hareketli ortalamanın türünde (üssel) herhangi bir değişiklik yapmamamıza karşın 100 rakamını 50 olarak değiştiriyoruz. Bu değişikliğin ardından, hareketli ortalamanın trendin hangi bölgelerinde satış işlemine gerçekleştirilebileceğine ilişkin daha net bir fikir verdiğini görebiliriz. Yeşil ile belirttiğimiz bölgeler potansiyel noktaları gösteriyor.

Ayrıntılı olarak hazırladığımız makalenin özetini paylaşacak olursak;

Alım – satım kararı verebilmek için bilinmesi gerekilen yön kavramı konusunda etkin bir rol oynayan Hareketli Ortalama, yöne ilaveten risk yönetimi ve yatırım psikolojisi konusunda da işlemcileri başarıya götürecek önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada hareketli ortalamada kullanacağımız rakam ya da ortalamanın türüne yönelik nasıl bir aksiyon alınmalıdır sorusunun cevabında ilgili ortalamanın fiyat ile olan ilişkisi belirleyici olacaktır…

 

“Hareketli Ortalama” deyip geçmeyin!

Hareketli ortalama, trendi görmemize katkı sağlayan en önemli indikatörlerin başında yer almaktadır. Hesaplanış biçimi ve etkisi, çoğu indikatörün oluşturulmasında önemli bir etken olması nedeniyle indikatörlerin çıkış yapıldığı kritik bir gösterge olarak karşımızdadır.

Hareketli Ortalama kullanımında işlemcinin kendisini geliştirmesi,

  • işlem riskini ve maliyetini minimuma çevirir,
  • işlem kazancını maksimize etmesine katkı sağlar,
  • trend değişikliklerinde duygusallık faktörünü ortadan kaldırabilir ve zararın büyümesini engelleyebilir,
  • vadelere göre destek – direnç görevi görerek karar verme mekanizmasını güçlendirir.

Bu nedenle de hareketli ortalama kullanımına dikkat etmek gerekir. Konu ile alakalı ayrıntılar için geçmiş webinar eğitimlerini ya da eğitim dokümanlarını inceleyebilirsiniz.

Aşağıda yer alan grafiklerde çeşitli hareketli ortalamaların şuan ki güncel görünümleri ve varlık fiyatı üzerindeki trend görünümünü inceleyebilirsiniz.

Basit (Simple) Hareketli Ortalama (SMA)!

1-200-günlük-basit-hareketli-ortalama-600x292

Üssel (Exponential) Hareketli Ortalama (EMA)!

2-55-haftalık-üssel-hareketli-ortalama

 

3-34-periyotluk-üssel-hareketli-ortalama-600x292

Ağırlıklı (Linear Weighted) Hareketli Ortalama!

4-34-aylık-ağırlıklı-hareketli-ortalama